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  基于X11-ARIMA模型的時間序列分析

  ...vedelta from copy import deepcopy from statsmodels.tsa.arima_model import ARMA import warnings warnings.filterwarnings(ignore)``` 定義ARIMA的類 class arima_model: def __init__(self,ts,maxLag = 9): ...

  chengtao1633 2019-07-30 16:51 評論0 收藏0
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  「數(shù)據(jù)游戲」：使用 ARIMA 算法預(yù)測三日后招商銀行收盤價

  ....diff(1) 對處理得到的平穩(wěn)時間序列，求它的階數(shù)p, q sm.tsa.arma_order_select_ic(train, max_ar=8, max_ma=8, ic=[‘a(chǎn)ic’, ‘bic’, ‘hqic’]) 根據(jù)ARIMA算法建模 ARMAModel = sm.tsa.ARIMA(train, order=(4,1,2)).fit() 模型檢驗(yàn)和調(diào)優(yōu) train_shif...

  xcc3641 2019-07-31 10:25 評論0 收藏0
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  「數(shù)據(jù)游戲」：使用 ARIMA 算法預(yù)測三日后招商銀行收盤價

  ....diff(1) 對處理得到的平穩(wěn)時間序列，求它的階數(shù)p, q sm.tsa.arma_order_select_ic(train, max_ar=8, max_ma=8, ic=[‘a(chǎn)ic’, ‘bic’, ‘hqic’]) 根據(jù)ARIMA算法建模 ARMAModel = sm.tsa.ARIMA(train, order=(4,1,2)).fit() 模型檢驗(yàn)和調(diào)優(yōu) train_shif...

  Nino 2019-06-26 18:59 評論0 收藏0
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  AIOps在攜程的踐行

  ...時間序列為了解決以上存在的問題，通過對時間序列建立ARMA模型，利用時序的統(tǒng)計(jì)特性、時頻分析，再結(jié)合工業(yè)常用的3sigma準(zhǔn)則確定動態(tài)閾值，自動識別時序中的異常點(diǎn)。同時根據(jù)告警時序之間的相關(guān)性、專家知識庫等區(qū)分告...

  MingjunYang 2019-04-25 17:22 評論0 收藏0
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  LeCun推薦：最新PyTorch圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)庫，速度快15倍

  ...g, 2017) 和它的簡化版本 SGC (Wu et al., 2019)spectral chebyshev 和 ARMA filter convolutionss (Defferrard et al., 2016; Bianchi et al., 2019)GraphSAGE (Hamilton et al., 2017)attention-based operators GAT (V...

  pinecone 2019-04-25 18:33 評論0 收藏0